阿尔法

注册

 

发新话题 回复该主题

泓信阿尔法1号对量化对冲投资文化 [复制链接]

1#

这是一种信仰

有这样一群学霸精英:历经华尔街的金融风暴、玩转各种先进金融工具、信奉科学、善于把枯燥的理论变成金融模型,并转化成投资成果。

随着国内金融市场的不断开放,中国量化对冲的春天已悄然到来。正是基于这样的原因,这群学霸精英放弃华尔街的光环回到中国。

泓信量化对冲投研团队怀着对市场的敬畏、对量化对冲投资文化的信仰,重拳打造最具代表性的阿尔法1号。

在当下股市行情波动率极高的背景下,阿尔法1号采用完全对冲手段,能剥离市场风险、有效控产品回撤,成为智者日益追捧的对象。

产品亮点

1、市场中性阿尔法策略,穿越牛熊,稳定获得20~30%的年化预期收益

通过严格的对冲规避系统性风险,从而使投资组合的收益不再和大盘的涨跌相关,只和量化模型选股的能力相关。在牛市和熊市都可以为投资者实现稳定收益。

2、产品风险小,类固定收益产品的最佳替代品

降息、降准通道打开,利率市场化推进,信托等类固定收益项目的收益率已步入下降通道。泓信泓利量化对冲产品提供优质的风险收益比,每年稳定获取收益,回撤更小,风险更低,是类固定收益产品的最佳替代品。

3、华尔街菁英团队,量化模型经受多国市场考验

投资总监尹克博士十多年华尔街顶级投行、对冲基金工作经验,历任瑞银、高盛量化策略总监,松河资本中国区总经理及全球量化策略总监,管理资金规模过百亿美金,涉足北美、欧洲、亚太等地区市场,并获得包括中国外管局、中国中投等主权基金的青睐。

尹克:董事长、投资总监

教育背景

纽约州立大学计算机博士、统计学硕士,北京大学学士。

从业背景

RBS苏格兰皇家银行任量化分析师;

UBS瑞银证券有限责任公司任固定收益策略师;

GoldmanSachs高盛集团的FICC部门量化策略分析师,具有丰富的利用量化手段跨市场寻找套利机会的经验。

年,担任华尔街著名对冲基金PineRiverCapitalManagement(PRCM)中国分公司总经理。负责PineRiver百亿美元资产的全球交易策略和量化模型的开发工作,同时负责亚洲量化股票交易,取得了优异的业绩。

年创立泓信投资,旗下管理产品多次领跑榜单。公司荣获十大新基金。

投资策略

股票量化对冲

泓信核心量化模型是基于华尔街多年的成熟股票量化模型,进一步在中国A股市场优化的结果。模型对多个因子群进行量化配比,通过优化因子群内部因子比重和因子群之间的比重而达到最高的阿尔法绝对收益。

对冲套利策略

根据现货投资组合的资产净值运用股指期货进行套期保值,期货合约的基差变化达到一定要求时进行期现头寸的调整,赚取基差收益货合约跨期差合理时进行期货换仓,获得跨期套利收益

事件驱动

分析事件发生前后对投资标的影响不同而进行的套利。是低风险获得超额收益的绝好投资机会。

历史业绩

产品名称泓信泓利量化对冲一期

产品成立日期

/12/09

产品运行时间

母基金净值

1.(截止7.31)

母基金年化收益19.8%次级净值1.次级年化收益率.6%

最大回撤

3.12%

泓信阿尔法一号

产品要素表

产品名称

泓信阿尔法1号

发行平台

契约型基金

基金管理人

上海泓信投资管理有限公司

产品结构

主动管理

募集规模

万(起)

预期收益

20%-30%

最低认购限额

首次认购不低于人民币万元,追加资金为10万元的整数倍

泓信量化对冲模型

泓信投资量化模型经过多国成熟市场的考验,对国内A股散户参与主导的市场更为有效。为多因子量化策略提供了更多的机会。该模型在国内市场的预期为2.0+的夏普比率,Alpha的年化波动控制在7%-10%。

泓信多因子股票量化模型3大体系:

1、多维度的Alpha框架

2、自动化模型拟合

3、基于风险考虑的投资组合构建

联系方式

-68583

邮箱:sales

confiance-capital.
分享 转发
TOP
发新话题 回复该主题